21210109 - RISK MANAGEMENT E CREAZIONE DI VALORE NELLE BANCHE

SCARDOZZI GIULIA

scheda docente | materiale didattico

Mutuazione: 21210109 RISK MANAGEMENT E CREAZIONE DI VALORE NELLE BANCHE in Finanza e impresa LM-16 Scardozzi Giulia

Programma

Crisi finanziaria
Rischio di tasso: il modello del repricing gap, il modello del duration gap e clumping
Rischio di liquidità
Rischio di mercato: Value at Risk (VaR) - approccio parametrico, approcci di simulazione, modelli VaR e Expected Shortfall
Rischio di credito: modello di Scoring, modelli fondati sul mercato di capitali, modelli di Portfolio
Rischio di credito: rischio di recupero e Loss Given Default
I sistemi di rating e i modelli interni
Rischio reputazionale
Rischio operativo
Cyber Risk
Rischio sistematico
Regolamentazione bancaria: da Basilea I a Basilea III


Testi Adottati

• A. Resti e A. Sironi, Rischio e valore nelle banche, Milano, EGEA, 2008 (RS)

Modalità Valutazione

1) Solo per gli studenti frequentanti: 2 prove intermedie scritte (ciascuna avrà un peso nel voto finale pari al 50%) + Progetto STATA avente ad oggetto i concetti insegnati durante le Computer Lab Sessions. Il progetto di STATA (Computer Lab sessions) sarà quindi valutato per un massimo di 3 punti solo se gli studenti hanno ottenuto la sufficienza in entrambe le prove intermedie. Oppure 2) Esame orale

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Rischio di liquidità
Rischio di mercato: Value at Risk (VaR) - approccio parametrico, approcci di simulazione, modelli VaR e Expected Shortfall
Rischio di credito: modello di Scoring, modelli fondati sul mercato di capitali, modelli di Portfolio
Rischio di credito: rischio di recupero e Loss Given Default
I sistemi di rating e i modelli interni
Rischio reputazionale
Rischio operativo
Cyber Risk
Rischio sistematico
Regolamentazione bancaria: da Basilea I a Basilea III


Testi Adottati

• A. Resti e A. Sironi, Rischio e valore nelle banche, Milano, EGEA, 2008 (RS)

Modalità Valutazione

1) Solo per gli studenti frequentanti: 2 prove intermedie scritte (ciascuna avrà un peso nel voto finale pari al 50%) + Progetto STATA avente ad oggetto i concetti insegnati durante le Computer Lab Sessions. Il progetto di STATA (Computer Lab sessions) sarà quindi valutato per un massimo di 3 punti solo se gli studenti hanno ottenuto la sufficienza in entrambe le prove intermedie. Oppure 2) Esame orale

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Rischio reputazionale
Rischio operativo
Cyber Risk
Rischio sistematico
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