Il corso presenta una trattazione introduttiva alla teoria dei giochi di tipo statico e dinamico, con informazione completa e incompleta. Una particolare enfasi sarà data alle applicazioni, soprattutto di tipo economico. Questo comprenderà, tra l'altro, lo studio: delle strategie d'impresa concernenti le scelte produttive, di prezzo, di posizionamento, di marketing, in diversi contesti di mercato; alcuni modelli di contrattazione diretta (bargaining) tipici del mercato del lavoro e del mercato finanziario; i principali meccanismi d’asta per l’assegnazione di beni/servizi, diritti e attività finanziarie; questioni inerenti la "credibilità" o "sostenibilità" delle strategie nel tempo (ad es. politica monetaria, fiscale, misure di finanza pubblica, politiche aziendali).
scheda docente materiale didattico
1. Giochi statici: Nozione di gioco in forma normale. Concetti di soluzione. Equilibrio di Nash in strategie pure e in strategie miste. Strategie dominate e razionalizzabilità. Applicazioni.
2. Giochi dinamici: Nozione di gioco in forma estesa. Principio di induzione a ritroso. Applicazioni. Equilibrio di Nash perfetto nei sotto-giochi. Giochi infinitamente ripetuti. Applicazioni.
Parte II – Giochi con informazione incompleta.
3. Giochi statici con informazione incompleta. Nozione di gioco in forma normale con informazione incompleta. Equilbrio Bayesian-Nash. Applicazioni.
Una dispensa di lezione sui meccanismi d'asta verrà ditribuita sulla pagina del corso in Moodle
Mutuazione: 21210236 Game Theory in Scienze Economiche LM-56 R TIRELLI MARIO
Programma
Parte I – Giochi con informazione completa.1. Giochi statici: Nozione di gioco in forma normale. Concetti di soluzione. Equilibrio di Nash in strategie pure e in strategie miste. Strategie dominate e razionalizzabilità. Applicazioni.
2. Giochi dinamici: Nozione di gioco in forma estesa. Principio di induzione a ritroso. Applicazioni. Equilibrio di Nash perfetto nei sotto-giochi. Giochi infinitamente ripetuti. Applicazioni.
Parte II – Giochi con informazione incompleta.
3. Giochi statici con informazione incompleta. Nozione di gioco in forma normale con informazione incompleta. Equilbrio Bayesian-Nash. Applicazioni.
Testi Adottati
Martin J. Osborne, An Introduction to Game Theory, Oxford University Press. Edizione 2003 o successive (in inglese).Una dispensa di lezione sui meccanismi d'asta verrà ditribuita sulla pagina del corso in Moodle
Modalità Frequenza
Tre lezioni settimanali durante il semestre accademicoModalità Valutazione
Una prova scritta intermedia, riservata ai frequentanti e un esame scritto finale.