Prof. ANDREA GHENO

QualificaProfessore Associato
Settore Scientifico DisciplinareSTAT-04/A
Telefono0657335698
Fax0657335797
Cellulare aziendale80180
Emailandrea.gheno@uniroma3.it
IndirizzoVia Silvio D'Amico 77
Struttura/Afferenza
  • Dipartimento di Economia Aziendale
Altre informazioniSito web personale
Curriculum
Qualora le informazioni riportate a lato risultino assenti, incomplete o errate leggi le seguenti istruzioni
Per telefonare da un edificio dell'Ateneo all'altro SE il numero unico inizia con "06 5733xxxx" basta comporre le ultime quattro cifre del numero esteso.

Profilo INSEGNAMENTI Prodotti della ricerca Avvisi Ricevimento e materiale didattico

Contributo in Rivista

  • CEO overcaution and capital structure choices, ROCCIOLO, FRANCESCO; GHENO, ANDREA, , 2024Link identifier #identifier_person_22079-1 Dettaglio
  • Explaining abnormal returns in stock markets: An alpha-neutral version of the CAPM, ROCCIOLO, FRANCESCO; GHENO, ANDREA, , 2022Link identifier #identifier_person_97544-2 Dettaglio
  • Financial crises and the vicious circle between good and bad payers, CENCI, MARISA; CORRADINI, MASSIMILIANO; GHENO, ANDREA, , 2020Link identifier #identifier_person_83963-3 Dettaglio
  • Optimism, volatility and decision-making in stock markets, ROCCIOLO, FRANCESCO; GHENO, ANDREA, , 2019Link identifier #identifier_person_2854-4 Dettaglio
  • Recovering Survival Probabilities from Equity Option Prices and Credit Default Swap Spreads, ALUIGI, FEDERICO; GHENO, ANDREA, , 2018Link identifier #identifier_person_23907-5 Dettaglio
  • Approximating exact expected utility via portfolio efficient frontiers, CARLEO, ALESSANDRA; CESARONE, FRANCESCO; GHENO, ANDREA; RICCI, JACOPO MARIA, , 2017Link identifier #identifier_person_54135-6 Dettaglio
  • Half-full or half-empty? A model of decision making under risk, CENCI, MARISA; CORRADINI, MASSIMILIANO; FEDUZI, ALBERTO; GHENO, ANDREA, , 2015Link identifier #identifier_person_63612-7 Dettaglio
  • Chapman-Kolmogorov lattice method for derivatives pricing, CORRADINI, MASSIMILIANO; GHENO, ANDREA, , 2014Link identifier #identifier_person_121501-8 Dettaglio
  • A mixed-type distribution for inventory management, CENCI, MARISA; GHENO, ANDREA, , 2013Link identifier #identifier_person_174648-9 Dettaglio
  • Learning and holding periods for portfolio selection models: a sensitivity analysis, CESARONE, FRANCESCO; GHENO, ANDREA, , 2013Link identifier #identifier_person_109344-10 Dettaglio
  • Pricing and applications of digital installment options, CIURLIA, PIERANGELO; GHENO, ANDREA, , 2012Link identifier #identifier_person_65135-11 Dettaglio
  • A model for pricing real estate derivatives with stochastic interest rates, GHENO, ANDREA, , 2009Link identifier #identifier_person_162548-12 Dettaglio
  • Incomplete financial markets and contingent claim pricing in a dual expected utility theory framework, GHENO, ANDREA, , 2009Link identifier #identifier_person_88239-13 Dettaglio
  • Incomplete financial markets and contingent claim pricing in a dual expected utility theory framework, CORRADINI, MASSIMILIANO; GHENO, ANDREA, , 2009Link identifier #identifier_person_195797-14 Dettaglio
  • Incomplete financial markets and contingent claim pricing in a dual expected utility theory framework, CORRADINI, MASSIMILIANO; GHENO, ANDREA, , 2009Link identifier #identifier_person_56898-15 Dettaglio
  • Corporate valuations and the Merton model, GHENO, ANDREA, , 2007Link identifier #identifier_person_58527-16 Dettaglio
  • Dynamic Portfolio Selection in a Dual Utility Framework, CENCI, MARISA; CORRADINI, MASSIMILIANO; GHENO, ANDREA, , 2006Link identifier #identifier_person_43607-17 Dettaglio
  • The Impact of 9/11 on US REIT Returns: Fundamental or Financial?, GHENO, ANDREA, , 2006Link identifier #identifier_person_132151-18 Dettaglio
  • Equity and Debt Valuation with default Risk: a Discrete Structural Model, CENCI, MARISA; GHENO, ANDREA, , 2005Link identifier #identifier_person_174254-19 Dettaglio

Libro

  • GHENO, ANDREA; SANSONI, CHIARA; RICCIONI, JESSICA; CONGEDO, MARIA ALESSANDRA; CORRADINI, MASSIMILIANO, Portfolio selection using behavioral models, 2023 Link identifier #identifier_person_73323-20Dettaglio

Contributo in volume e atti di convegno

  • CENCI, MARISA; GHENO, ANDREA; SACCHETTI, MARCO, La valutazione del risarcimento del danno da mancata OPA, 2021 Link identifier #identifier_person_152068-21Dettaglio
  • CARLEO, ALESSANDRA; CENCI, MARISA; CESARONE, FRANCESCO; CONGEDO, MARIA ALESSANDRA; CORRADINI, MASSIMILIANO; GHENO, ANDREA; LAMPARIELLO, LORENZO; MOTTURA, CARLO DOMENICO, LE GARANZIE STATALI COME STRUMENTO DI INTERVENTO PUBBLICO A SOSTEGNO DELL’ECONOMIA: ELEMENTI DI VALUTAZIONE FINANZIARIA, 2020 Link identifier #identifier_person_102389-22Dettaglio
  • GHENO, ANDREA, Incomplete Financial Markets And Contingent Claim Pricing In A Dual Expected Utility Theory Framework, WORKING PAPERS, issn 2279-6916, 2008 Link identifier #identifier_person_95715-23Dettaglio
  • CORRADINI, MASSIMILIANO, Swap Derivatives and Bounds for the Hedge Accounting Effectiveness Test, 2008 Link identifier #identifier_person_175644-24Dettaglio
  • GHENO, ANDREA, Contingent Claim Pricing In A Dual Expected Utility Theory Framework, WORKING PAPERS, issn 2279-6916, vol. 82, 2007 Link identifier #identifier_person_48031-25Dettaglio
  • GHENO, ANDREA, IAS 39 Hedge Accounting e Interest Rate Risk Management, WORKING PAPERS, issn 2279-6916, 2007 Link identifier #identifier_person_47563-26Dettaglio
  • GHENO, ANDREA, Convertible bonds and volatility structure, WORKING PAPERS, issn 2279-6916, 2005 Link identifier #identifier_person_5377-27Dettaglio
  • GHENO, ANDREA, Corporate valuations and the Merton model, WORKING PAPERS, issn 2279-6916, 2005 Link identifier #identifier_person_70944-28Dettaglio
  • GHENO, ANDREA, Dynamic portfolio selection in a dual expected utility theory framework, WORKING PAPERS, issn 2279-6916, 2005 Link identifier #identifier_person_70277-29Dettaglio
  • GHENO, ANDREA, Alberi binomiali e struttura della volatilità, WORKING PAPERS, issn 2279-6916, 2000 Link identifier #identifier_person_168643-30Dettaglio
  • GHENO, ANDREA, Metodologie per la valutazione delle obbligazioni convertibili in ipotesi di evoluzione stocastica della struttura per scadenza, WORKING PAPERS, issn 2279-6916, 2000 Link identifier #identifier_person_70908-31Dettaglio