Obiettivo del corso è quello di fornire agli studenti i fondamenti teorici di calcolo da impiegare nelle assicurazioni sulla vita, con particolare riferimento alla definizione dei premi, alla definizione delle riserve matematiche e alla formazione dell’utile assicurativo, e le basi teoriche per la comprensione dei modelli pensionistici. Gli studenti verranno inoltre resi in grado di utilizzare un foglio di calcolo (Excel) per risolvere casi concreti.
Curriculum
scheda docente materiale didattico
Il criterio della speranza matematica.
La funzione di utilità.
Il criterio dell’utilità attesa.
MODELLO PROBABILISTICO ELEMENTARE PER LE ASSICURAZIONI SULLA DURATA DI VITA
La durata aleatoria di vita di un individuo.
Tavole di sopravvivenza.
TRADIZIONALI FORME ASSICURATIVE SULLA DURATA DI VITA
Due modelli assicurativi elementari.
Assicurazioni in caso di vita.
Assicurazioni in caso di morte.
Assicurazioni miste.
Premio unico e premi periodici. Premi naturali.
RISERVE MATEMATICHE
La riserva matematica pura. Riserva prospettiva.
Riserva retrospettiva.
Relazioni tra riserva prospettiva e riserva retrospettiva.
Premi naturali e riserva retrospettiva.
Segno e andamento della riserva matematica
Formule ricorrenti. Rischio e risparmio.
Formula di Homans. Utile atteso.
CONDIZIONI DI TARIFFA
Caricamenti e premi di tariffa.
Riserve per caricamenti e riserva completa.
Controassicurazioni.
---
ASSICURAZIONI SOCIALI
Architettura previdenziale.
Contributi e benefici.
Modalità di finanziamento del sistema.
Modalità di calcolo delle prestazioni.
Rischi demografici.
Sostenibilità del sistema.
Principi di calcolo dei contributi
Modalità attuative della previdenza complementare
Modelli di gestione di un fondo pensione I.V.S.
Traiettorie Individuali Esatte (T.I.E.)
Elementi di matematica delle assicurazioni.
LINT, Trieste, 2002
Mutuazione: 21201735 FINANZA DELL'ASSICURAZIONE E DEI FONDI PENSIONE in Finanza e impresa LM-16 N0 CARLEO ALESSANDRA
Programma
OPERAZIONI FINANZIARIE ALEATORIE E OPERAZIONI ASSICURATIVEIl criterio della speranza matematica.
La funzione di utilità.
Il criterio dell’utilità attesa.
MODELLO PROBABILISTICO ELEMENTARE PER LE ASSICURAZIONI SULLA DURATA DI VITA
La durata aleatoria di vita di un individuo.
Tavole di sopravvivenza.
TRADIZIONALI FORME ASSICURATIVE SULLA DURATA DI VITA
Due modelli assicurativi elementari.
Assicurazioni in caso di vita.
Assicurazioni in caso di morte.
Assicurazioni miste.
Premio unico e premi periodici. Premi naturali.
RISERVE MATEMATICHE
La riserva matematica pura. Riserva prospettiva.
Riserva retrospettiva.
Relazioni tra riserva prospettiva e riserva retrospettiva.
Premi naturali e riserva retrospettiva.
Segno e andamento della riserva matematica
Formule ricorrenti. Rischio e risparmio.
Formula di Homans. Utile atteso.
CONDIZIONI DI TARIFFA
Caricamenti e premi di tariffa.
Riserve per caricamenti e riserva completa.
Controassicurazioni.
---
ASSICURAZIONI SOCIALI
Architettura previdenziale.
Contributi e benefici.
Modalità di finanziamento del sistema.
Modalità di calcolo delle prestazioni.
Rischi demografici.
Sostenibilità del sistema.
Principi di calcolo dei contributi
Modalità attuative della previdenza complementare
Modelli di gestione di un fondo pensione I.V.S.
Traiettorie Individuali Esatte (T.I.E.)
Testi Adottati
Ermanno PitaccoElementi di matematica delle assicurazioni.
LINT, Trieste, 2002
Modalità Erogazione
Il corso è strutturato su lezioni frontali e esercitazioni con Excel.Modalità Valutazione
Il giudizio finale è sulla base di un esame scritto. N.B. IN LINEA CON IL DECRETO RETTORALE 703/2020 (EMERGENZA COVID-19), FINO A NUOVE DISPOSIZIONI DA PARTE DELL'ATENEO, L'ESAME SI TERRA' SOLO IN FORMA ORALE SULLA PIATTAFORMA TEAMS scheda docente materiale didattico
Il criterio della speranza matematica.
La funzione di utilità.
Il criterio dell’utilità attesa.
MODELLO PROBABILISTICO ELEMENTARE PER LE ASSICURAZIONI SULLA DURATA DI VITA
La durata aleatoria di vita di un individuo.
Tavole di sopravvivenza.
TRADIZIONALI FORME ASSICURATIVE SULLA DURATA DI VITA
Due modelli assicurativi elementari.
Assicurazioni in caso di vita.
Assicurazioni in caso di morte.
Assicurazioni miste.
Premio unico e premi periodici. Premi naturali.
RISERVE MATEMATICHE
La riserva matematica pura. Riserva prospettiva.
Riserva retrospettiva.
Relazioni tra riserva prospettiva e riserva retrospettiva.
Premi naturali e riserva retrospettiva.
Segno e andamento della riserva matematica
Formule ricorrenti. Rischio e risparmio.
Formula di Homans. Utile atteso.
CONDIZIONI DI TARIFFA
Caricamenti e premi di tariffa.
Riserve per caricamenti e riserva completa.
Controassicurazioni.
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ASSICURAZIONI SOCIALI
Architettura previdenziale.
Contributi e benefici.
Modalità di finanziamento del sistema.
Modalità di calcolo delle prestazioni.
Rischi demografici.
Sostenibilità del sistema.
Principi di calcolo dei contributi
Modalità attuative della previdenza complementare
Modelli di gestione di un fondo pensione I.V.S.
Traiettorie Individuali Esatte (T.I.E.)
Elementi di matematica delle assicurazioni.
LINT, Trieste, 2002
Mutuazione: 21201735 FINANZA DELL'ASSICURAZIONE E DEI FONDI PENSIONE in Finanza e impresa LM-16 N0 CARLEO ALESSANDRA
Programma
OPERAZIONI FINANZIARIE ALEATORIE E OPERAZIONI ASSICURATIVEIl criterio della speranza matematica.
La funzione di utilità.
Il criterio dell’utilità attesa.
MODELLO PROBABILISTICO ELEMENTARE PER LE ASSICURAZIONI SULLA DURATA DI VITA
La durata aleatoria di vita di un individuo.
Tavole di sopravvivenza.
TRADIZIONALI FORME ASSICURATIVE SULLA DURATA DI VITA
Due modelli assicurativi elementari.
Assicurazioni in caso di vita.
Assicurazioni in caso di morte.
Assicurazioni miste.
Premio unico e premi periodici. Premi naturali.
RISERVE MATEMATICHE
La riserva matematica pura. Riserva prospettiva.
Riserva retrospettiva.
Relazioni tra riserva prospettiva e riserva retrospettiva.
Premi naturali e riserva retrospettiva.
Segno e andamento della riserva matematica
Formule ricorrenti. Rischio e risparmio.
Formula di Homans. Utile atteso.
CONDIZIONI DI TARIFFA
Caricamenti e premi di tariffa.
Riserve per caricamenti e riserva completa.
Controassicurazioni.
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ASSICURAZIONI SOCIALI
Architettura previdenziale.
Contributi e benefici.
Modalità di finanziamento del sistema.
Modalità di calcolo delle prestazioni.
Rischi demografici.
Sostenibilità del sistema.
Principi di calcolo dei contributi
Modalità attuative della previdenza complementare
Modelli di gestione di un fondo pensione I.V.S.
Traiettorie Individuali Esatte (T.I.E.)
Testi Adottati
Ermanno PitaccoElementi di matematica delle assicurazioni.
LINT, Trieste, 2002
Modalità Erogazione
Il corso è strutturato su lezioni frontali e esercitazioni con Excel.Modalità Valutazione
Il giudizio finale è sulla base di un esame scritto. N.B. IN LINEA CON IL DECRETO RETTORALE 703/2020 (EMERGENZA COVID-19), FINO A NUOVE DISPOSIZIONI DA PARTE DELL'ATENEO, L'ESAME SI TERRA' SOLO IN FORMA ORALE SULLA PIATTAFORMA TEAMS