Il corso presenta una trattazione introduttiva alla teoria dei giochi di tipo statico e dinamico, con informazione completa e incompleta. Una particolare enfasi sarà data alle applicazioni, soprattutto di tipo economico. Questo ci porterà a studiare, tra gli altri: come le imprese competono fra loro sulla quantità da produrre o sul prezzo di vendita; i problemi connessi alle decisioni di entrata e uscita d’impresa su un mercato nel quale è già attivo un concorrente; alcuni modelli contrattuali tipici del mercato del lavoro e del mercato finanziario; meccanismi alternativi d’asta per l’assegnazione di beni, attività finanziarie e altri diritti; questioni inerenti la definizione delle strategie d’intervento di politica economica (ad es. monetaria, fiscale, di finanza pubblica) e la valutazione della loro efficacia nel tempo (sostenibilità e credibilità).
Curriculum
scheda docente materiale didattico
1. Giochi statici: Nozione di gioco in forma normale. Concetti di soluzione. Equilibrio di Nash in strategie pure e in strategie miste. Strategie dominate e razionalizzabilità. Applicazioni.
2. Giochi dinamici: Nozione di gioco in forma estesa. Nozioni di equilibrio (equilibri di Nash e equilibri di Nash perfetti nei sotto-giochi). Giochi infinitamente ripetuti. Applicazioni.
Parte II – Giochi con informazione incompleta (games with imperfect information). Giochi bayesiani statici. Applicazioni.
3. Giochi statici con informazione incompleta. Nozione di gioco in forma normale con informazione incompleta. Equilbrio Bayesian-Nash. Applicazioni.
4. Cenni ai giochi dinamici con informazione incompleta.
Solo per gli studenti che non conoscono l'inglese, si consiglia:
Robert Gibbons, Teoria dei Giochi, Il Mulino, 2005 (o edizioni precedenti).
Programma
Parte I – Giochi con informazione completa1. Giochi statici: Nozione di gioco in forma normale. Concetti di soluzione. Equilibrio di Nash in strategie pure e in strategie miste. Strategie dominate e razionalizzabilità. Applicazioni.
2. Giochi dinamici: Nozione di gioco in forma estesa. Nozioni di equilibrio (equilibri di Nash e equilibri di Nash perfetti nei sotto-giochi). Giochi infinitamente ripetuti. Applicazioni.
Parte II – Giochi con informazione incompleta (games with imperfect information). Giochi bayesiani statici. Applicazioni.
3. Giochi statici con informazione incompleta. Nozione di gioco in forma normale con informazione incompleta. Equilbrio Bayesian-Nash. Applicazioni.
4. Cenni ai giochi dinamici con informazione incompleta.
Testi Adottati
Martin J. Osborne, An Introduction to Game Theory, 2003 o successive (in inglese).Solo per gli studenti che non conoscono l'inglese, si consiglia:
Robert Gibbons, Teoria dei Giochi, Il Mulino, 2005 (o edizioni precedenti).
Modalità Erogazione
Le lezioni di teoria saranno accompagnate da lezioni di "applicazione" nelle quali verranno presentati e analizzati problemi e giochi di contenuto economico (ad es., competitzione strategica tra imprese nella scelta del prezzo, della quantità offerta e regimi di mercato, problemi inerenti il posizionamento di mercato e altre strategie di marketing, aste di vendita di beni o servizi) e socio-politico (ad es. problemi inerenti a sistemi di voto ed elettorali, problemi di coordinamento o di lavoro in team, problemi di credibilità e time-consistency delle politiche/programmi). Mediamente, un terzo delle lezioni è dedicata alle applicazioni, che prevedono anche la partecipazione attiva degli studenti in aula.Modalità Frequenza
La frequenza è fortemente consigliata.Modalità Valutazione
L'esame si compone di un esonero a metà corso e di un esame finale. Gli esami sono scritti e si svolgono in aula alla presenza del docente. Un esame di prova si trova nella pagina web del corso: http://host.uniroma3.it/docenti/tirelli/RM3/Giochi.htm scheda docente materiale didattico
1. Giochi statici: Nozione di gioco in forma normale. Concetti di soluzione. Equilibrio di Nash in strategie pure e in strategie miste. Strategie dominate e razionalizzabilità. Applicazioni.
2. Giochi dinamici: Nozione di gioco in forma estesa. Nozioni di equilibrio (equilibri di Nash e equilibri di Nash perfetti nei sotto-giochi). Giochi infinitamente ripetuti. Applicazioni.
Parte II – Giochi con informazione incompleta (games with imperfect information). Giochi bayesiani statici. Applicazioni.
3. Giochi statici con informazione incompleta. Nozione di gioco in forma normale con informazione incompleta. Equilbrio Bayesian-Nash. Applicazioni.
4. Cenni ai giochi dinamici con informazione incompleta.
Solo per gli studenti che non conoscono l'inglese, si consiglia:
Robert Gibbons, Teoria dei Giochi, Il Mulino, 2005 (o edizioni precedenti).
Mutuazione: 21210010 TEORIA DEI GIOCHI in Scienze Economiche LM-56 TIRELLI MARIO
Programma
Parte I – Giochi con informazione completa1. Giochi statici: Nozione di gioco in forma normale. Concetti di soluzione. Equilibrio di Nash in strategie pure e in strategie miste. Strategie dominate e razionalizzabilità. Applicazioni.
2. Giochi dinamici: Nozione di gioco in forma estesa. Nozioni di equilibrio (equilibri di Nash e equilibri di Nash perfetti nei sotto-giochi). Giochi infinitamente ripetuti. Applicazioni.
Parte II – Giochi con informazione incompleta (games with imperfect information). Giochi bayesiani statici. Applicazioni.
3. Giochi statici con informazione incompleta. Nozione di gioco in forma normale con informazione incompleta. Equilbrio Bayesian-Nash. Applicazioni.
4. Cenni ai giochi dinamici con informazione incompleta.
Testi Adottati
Martin J. Osborne, An Introduction to Game Theory, 2003 o successive (in inglese).Solo per gli studenti che non conoscono l'inglese, si consiglia:
Robert Gibbons, Teoria dei Giochi, Il Mulino, 2005 (o edizioni precedenti).
Modalità Erogazione
Le lezioni di teoria saranno accompagnate da lezioni di "applicazione" nelle quali verranno presentati e analizzati problemi e giochi di contenuto economico (ad es., competitzione strategica tra imprese nella scelta del prezzo, della quantità offerta e regimi di mercato, problemi inerenti il posizionamento di mercato e altre strategie di marketing, aste di vendita di beni o servizi) e socio-politico (ad es. problemi inerenti a sistemi di voto ed elettorali, problemi di coordinamento o di lavoro in team, problemi di credibilità e time-consistency delle politiche/programmi). Mediamente, un terzo delle lezioni è dedicata alle applicazioni, che prevedono anche la partecipazione attiva degli studenti in aula.Modalità Frequenza
La frequenza è fortemente consigliata.Modalità Valutazione
L'esame si compone di un esonero a metà corso e di un esame finale. Gli esami sono scritti e si svolgono in aula alla presenza del docente. Un esame di prova si trova nella pagina web del corso: http://host.uniroma3.it/docenti/tirelli/RM3/Giochi.htm scheda docente materiale didattico
1. Giochi statici: Nozione di gioco in forma normale. Concetti di soluzione. Equilibrio di Nash in strategie pure e in strategie miste. Strategie dominate e razionalizzabilità. Applicazioni.
2. Giochi dinamici: Nozione di gioco in forma estesa. Nozioni di equilibrio (equilibri di Nash e equilibri di Nash perfetti nei sotto-giochi). Giochi infinitamente ripetuti. Applicazioni.
Parte II – Giochi con informazione incompleta (games with imperfect information). Giochi bayesiani statici. Applicazioni.
3. Giochi statici con informazione incompleta. Nozione di gioco in forma normale con informazione incompleta. Equilbrio Bayesian-Nash. Applicazioni.
4. Cenni ai giochi dinamici con informazione incompleta.
Solo per gli studenti che non conoscono l'inglese, si consiglia:
Robert Gibbons, Teoria dei Giochi, Il Mulino, 2005 (o edizioni precedenti).
Mutuazione: 21210010 TEORIA DEI GIOCHI in Scienze Economiche LM-56 TIRELLI MARIO
Programma
Parte I – Giochi con informazione completa1. Giochi statici: Nozione di gioco in forma normale. Concetti di soluzione. Equilibrio di Nash in strategie pure e in strategie miste. Strategie dominate e razionalizzabilità. Applicazioni.
2. Giochi dinamici: Nozione di gioco in forma estesa. Nozioni di equilibrio (equilibri di Nash e equilibri di Nash perfetti nei sotto-giochi). Giochi infinitamente ripetuti. Applicazioni.
Parte II – Giochi con informazione incompleta (games with imperfect information). Giochi bayesiani statici. Applicazioni.
3. Giochi statici con informazione incompleta. Nozione di gioco in forma normale con informazione incompleta. Equilbrio Bayesian-Nash. Applicazioni.
4. Cenni ai giochi dinamici con informazione incompleta.
Testi Adottati
Martin J. Osborne, An Introduction to Game Theory, 2003 o successive (in inglese).Solo per gli studenti che non conoscono l'inglese, si consiglia:
Robert Gibbons, Teoria dei Giochi, Il Mulino, 2005 (o edizioni precedenti).
Modalità Erogazione
Le lezioni di teoria saranno accompagnate da lezioni di "applicazione" nelle quali verranno presentati e analizzati problemi e giochi di contenuto economico (ad es., competitzione strategica tra imprese nella scelta del prezzo, della quantità offerta e regimi di mercato, problemi inerenti il posizionamento di mercato e altre strategie di marketing, aste di vendita di beni o servizi) e socio-politico (ad es. problemi inerenti a sistemi di voto ed elettorali, problemi di coordinamento o di lavoro in team, problemi di credibilità e time-consistency delle politiche/programmi). Mediamente, un terzo delle lezioni è dedicata alle applicazioni, che prevedono anche la partecipazione attiva degli studenti in aula.Modalità Frequenza
La frequenza è fortemente consigliata.Modalità Valutazione
L'esame si compone di un esonero a metà corso e di un esame finale. Gli esami sono scritti e si svolgono in aula alla presenza del docente. Un esame di prova si trova nella pagina web del corso: http://host.uniroma3.it/docenti/tirelli/RM3/Giochi.htm