I principali obiettivi del corso sono: (i) sviluppare le conoscenze necessarie a definire, misurare e gestire le principali tipologie di rischio affrontate dalle banche; (ii) analizzare i vincoli derivanti dalla regolamentazione alla procedura di misura del rischio e quantificazione del capitale; (iii) analizzare e valutare la creazione di valore.
Curriculum
scheda docente materiale didattico
Il ruolo e le peculiarità della gestione del rischio nelle banche.
Rischio di tasso di interesse. Il modello del repricing gap. Il modello del duration gap. I tassi interni di trasferimento (TIT).
Rischio di liquidità. Funding e market liquidity risks.
Rischio di mercato. Modelli Value at Risk (VAR). Approccio parametrico. Stima di volatilità e correlazioni. Modelli di simulazione. Backtesting. Limiti dei modelli VAR. Expected Shortfall.
Rischio di credito. Modelli di scoring. Modelli fondati sul mercato dei capitali. Rischio di recupero. Modelli di portafoglio. Sistemi di rating.
Rischio operativo.
Regolamentazione. Gli Accordi di Basilea.
Creazione di valore.
Programma
I contenuti principali del corso sono i seguenti:Il ruolo e le peculiarità della gestione del rischio nelle banche.
Rischio di tasso di interesse. Il modello del repricing gap. Il modello del duration gap. I tassi interni di trasferimento (TIT).
Rischio di liquidità. Funding e market liquidity risks.
Rischio di mercato. Modelli Value at Risk (VAR). Approccio parametrico. Stima di volatilità e correlazioni. Modelli di simulazione. Backtesting. Limiti dei modelli VAR. Expected Shortfall.
Rischio di credito. Modelli di scoring. Modelli fondati sul mercato dei capitali. Rischio di recupero. Modelli di portafoglio. Sistemi di rating.
Rischio operativo.
Regolamentazione. Gli Accordi di Basilea.
Creazione di valore.
Testi Adottati
A. Resti, A. Sironi, Rischio e valore nelle banche. Misura, regolamentazione, gestione. Egea, 2008 (compresi gli aggiornamenti presenti sul sito www.egeaonline.it).Modalità Erogazione
.Modalità Frequenza
Frequenza consigliata ma non obbligatoriaModalità Valutazione
. scheda docente materiale didattico
Il ruolo e le peculiarità della gestione del rischio nelle banche.
Rischio di tasso di interesse. Il modello del repricing gap. Il modello del duration gap. I tassi interni di trasferimento (TIT).
Rischio di liquidità. Funding e market liquidity risks.
Rischio di mercato. Modelli Value at Risk (VAR). Approccio parametrico. Stima di volatilità e correlazioni. Modelli di simulazione. Backtesting. Limiti dei modelli VAR. Expected Shortfall.
Rischio di credito. Modelli di scoring. Modelli fondati sul mercato dei capitali. Rischio di recupero. Modelli di portafoglio. Sistemi di rating.
Rischio operativo.
Regolamentazione. Gli Accordi di Basilea.
Creazione di valore.
Mutuazione: 21210109 RISK MANAGEMENT E CREAZIONE DI VALORE NELLE BANCHE in Finanza e impresa LM-16 CARBONI MARIKA
Programma
I contenuti principali del corso sono i seguenti:Il ruolo e le peculiarità della gestione del rischio nelle banche.
Rischio di tasso di interesse. Il modello del repricing gap. Il modello del duration gap. I tassi interni di trasferimento (TIT).
Rischio di liquidità. Funding e market liquidity risks.
Rischio di mercato. Modelli Value at Risk (VAR). Approccio parametrico. Stima di volatilità e correlazioni. Modelli di simulazione. Backtesting. Limiti dei modelli VAR. Expected Shortfall.
Rischio di credito. Modelli di scoring. Modelli fondati sul mercato dei capitali. Rischio di recupero. Modelli di portafoglio. Sistemi di rating.
Rischio operativo.
Regolamentazione. Gli Accordi di Basilea.
Creazione di valore.
Testi Adottati
A. Resti, A. Sironi, Rischio e valore nelle banche. Misura, regolamentazione, gestione. Egea, 2008 (compresi gli aggiornamenti presenti sul sito www.egeaonline.it).Modalità Erogazione
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Frequenza consigliata ma non obbligatoriaModalità Valutazione
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Rischio di tasso di interesse. Il modello del repricing gap. Il modello del duration gap. I tassi interni di trasferimento (TIT).
Rischio di liquidità. Funding e market liquidity risks.
Rischio di mercato. Modelli Value at Risk (VAR). Approccio parametrico. Stima di volatilità e correlazioni. Modelli di simulazione. Backtesting. Limiti dei modelli VAR. Expected Shortfall.
Rischio di credito. Modelli di scoring. Modelli fondati sul mercato dei capitali. Rischio di recupero. Modelli di portafoglio. Sistemi di rating.
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I contenuti principali del corso sono i seguenti:Il ruolo e le peculiarità della gestione del rischio nelle banche.
Rischio di tasso di interesse. Il modello del repricing gap. Il modello del duration gap. I tassi interni di trasferimento (TIT).
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Rischio di mercato. Modelli Value at Risk (VAR). Approccio parametrico. Stima di volatilità e correlazioni. Modelli di simulazione. Backtesting. Limiti dei modelli VAR. Expected Shortfall.
Rischio di credito. Modelli di scoring. Modelli fondati sul mercato dei capitali. Rischio di recupero. Modelli di portafoglio. Sistemi di rating.
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Testi Adottati
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Frequenza consigliata ma non obbligatoriaModalità Valutazione
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Rischio di mercato. Modelli Value at Risk (VAR). Approccio parametrico. Stima di volatilità e correlazioni. Modelli di simulazione. Backtesting. Limiti dei modelli VAR. Expected Shortfall.
Rischio di credito. Modelli di scoring. Modelli fondati sul mercato dei capitali. Rischio di recupero. Modelli di portafoglio. Sistemi di rating.
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Rischio di mercato. Modelli Value at Risk (VAR). Approccio parametrico. Stima di volatilità e correlazioni. Modelli di simulazione. Backtesting. Limiti dei modelli VAR. Expected Shortfall.
Rischio di credito. Modelli di scoring. Modelli fondati sul mercato dei capitali. Rischio di recupero. Modelli di portafoglio. Sistemi di rating.
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Rischio di tasso di interesse. Il modello del repricing gap. Il modello del duration gap. I tassi interni di trasferimento (TIT).
Rischio di liquidità. Funding e market liquidity risks.
Rischio di mercato. Modelli Value at Risk (VAR). Approccio parametrico. Stima di volatilità e correlazioni. Modelli di simulazione. Backtesting. Limiti dei modelli VAR. Expected Shortfall.
Rischio di credito. Modelli di scoring. Modelli fondati sul mercato dei capitali. Rischio di recupero. Modelli di portafoglio. Sistemi di rating.
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Rischio di tasso di interesse. Il modello del repricing gap. Il modello del duration gap. I tassi interni di trasferimento (TIT).
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Rischio di mercato. Modelli Value at Risk (VAR). Approccio parametrico. Stima di volatilità e correlazioni. Modelli di simulazione. Backtesting. Limiti dei modelli VAR. Expected Shortfall.
Rischio di credito. Modelli di scoring. Modelli fondati sul mercato dei capitali. Rischio di recupero. Modelli di portafoglio. Sistemi di rating.
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.Modalità Frequenza
Frequenza consigliata ma non obbligatoriaModalità Valutazione
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Il ruolo e le peculiarità della gestione del rischio nelle banche.
Rischio di tasso di interesse. Il modello del repricing gap. Il modello del duration gap. I tassi interni di trasferimento (TIT).
Rischio di liquidità. Funding e market liquidity risks.
Rischio di mercato. Modelli Value at Risk (VAR). Approccio parametrico. Stima di volatilità e correlazioni. Modelli di simulazione. Backtesting. Limiti dei modelli VAR. Expected Shortfall.
Rischio di credito. Modelli di scoring. Modelli fondati sul mercato dei capitali. Rischio di recupero. Modelli di portafoglio. Sistemi di rating.
Rischio operativo.
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Creazione di valore.
Mutuazione: 21210109 RISK MANAGEMENT E CREAZIONE DI VALORE NELLE BANCHE in Finanza e impresa LM-16 CARBONI MARIKA
Programma
I contenuti principali del corso sono i seguenti:Il ruolo e le peculiarità della gestione del rischio nelle banche.
Rischio di tasso di interesse. Il modello del repricing gap. Il modello del duration gap. I tassi interni di trasferimento (TIT).
Rischio di liquidità. Funding e market liquidity risks.
Rischio di mercato. Modelli Value at Risk (VAR). Approccio parametrico. Stima di volatilità e correlazioni. Modelli di simulazione. Backtesting. Limiti dei modelli VAR. Expected Shortfall.
Rischio di credito. Modelli di scoring. Modelli fondati sul mercato dei capitali. Rischio di recupero. Modelli di portafoglio. Sistemi di rating.
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Rischio di mercato. Modelli Value at Risk (VAR). Approccio parametrico. Stima di volatilità e correlazioni. Modelli di simulazione. Backtesting. Limiti dei modelli VAR. Expected Shortfall.
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Rischio di mercato. Modelli Value at Risk (VAR). Approccio parametrico. Stima di volatilità e correlazioni. Modelli di simulazione. Backtesting. Limiti dei modelli VAR. Expected Shortfall.
Rischio di credito. Modelli di scoring. Modelli fondati sul mercato dei capitali. Rischio di recupero. Modelli di portafoglio. Sistemi di rating.
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