21210109 - RISK MANAGEMENT E CREAZIONE DI VALORE NELLE BANCHE

I principali obiettivi del corso sono: (i) sviluppare le conoscenze necessarie a definire, misurare e gestire le principali tipologie di rischio affrontate dalle banche; (ii) analizzare i vincoli derivanti dalla regolamentazione alla procedura di misura del rischio e quantificazione del capitale; (iii) analizzare e valutare la creazione di valore.

Curriculum

scheda docente | materiale didattico

Mutuazione: 21210109 RISK MANAGEMENT E CREAZIONE DI VALORE NELLE BANCHE in Finanza e impresa LM-16 STENTELLA LOPES FRANCESCO SAVERIO

Programma

Rischio di tasso: il modello del repricing gap, il modello del duration gap e clumping
Rischio di liquidità
Rischio di mercato: Value at Risk (VaR) - approccio parametrico, approcci di simulazione, modelli VaR e Expected Shortfall
Rischio di credito: modello di Scoring, modelli fondati sul mercato di capitali, modelli di Portfolio
Rischio di credito: rischio di recupero e Loss Given Default
I sistemi di rating e i modelli interni
Rischio operativo
Cyber Risk
Rischio sistematico
Regolamentazione bancaria: da Basilea I a Basilea III


Testi Adottati

A. Resti e A. Sironi, Rischio e valore nelle banche, Milano, EGEA, 2008 (RS)

Modalità Erogazione

Lezioni frontali in aula con sessione dedicate all'utilizzo di software statistici

Modalità Frequenza

Sebbene la frequenza non sia obbligatoria, si incoraggia gli studenti a seguire lezioni e seminari

Modalità Valutazione

1) Solo per gli studenti frequentanti: 2 prove intermedie scritte (ciascuna avrà un peso nel voto finale pari al 50%) + Progetto avente ad oggetto i concetti insegnati durante le Computer Lab Sessions. Il progetto sarà valutato per un massimo di 3 punti solo se gli studenti hanno ottenuto la sufficienza in entrambe le prove intermedie.

scheda docente | materiale didattico

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Programma

Rischio di tasso: il modello del repricing gap, il modello del duration gap e clumping
Rischio di liquidità
Rischio di mercato: Value at Risk (VaR) - approccio parametrico, approcci di simulazione, modelli VaR e Expected Shortfall
Rischio di credito: modello di Scoring, modelli fondati sul mercato di capitali, modelli di Portfolio
Rischio di credito: rischio di recupero e Loss Given Default
I sistemi di rating e i modelli interni
Rischio operativo
Cyber Risk
Rischio sistematico
Regolamentazione bancaria: da Basilea I a Basilea III


Testi Adottati

A. Resti e A. Sironi, Rischio e valore nelle banche, Milano, EGEA, 2008 (RS)

Modalità Erogazione

Lezioni frontali in aula con sessione dedicate all'utilizzo di software statistici

Modalità Frequenza

Sebbene la frequenza non sia obbligatoria, si incoraggia gli studenti a seguire lezioni e seminari

Modalità Valutazione

1) Solo per gli studenti frequentanti: 2 prove intermedie scritte (ciascuna avrà un peso nel voto finale pari al 50%) + Progetto avente ad oggetto i concetti insegnati durante le Computer Lab Sessions. Il progetto sarà valutato per un massimo di 3 punti solo se gli studenti hanno ottenuto la sufficienza in entrambe le prove intermedie.

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Programma

Rischio di tasso: il modello del repricing gap, il modello del duration gap e clumping
Rischio di liquidità
Rischio di mercato: Value at Risk (VaR) - approccio parametrico, approcci di simulazione, modelli VaR e Expected Shortfall
Rischio di credito: modello di Scoring, modelli fondati sul mercato di capitali, modelli di Portfolio
Rischio di credito: rischio di recupero e Loss Given Default
I sistemi di rating e i modelli interni
Rischio operativo
Cyber Risk
Rischio sistematico
Regolamentazione bancaria: da Basilea I a Basilea III


Testi Adottati

A. Resti e A. Sironi, Rischio e valore nelle banche, Milano, EGEA, 2008 (RS)

Modalità Erogazione

Lezioni frontali in aula con sessione dedicate all'utilizzo di software statistici

Modalità Frequenza

Sebbene la frequenza non sia obbligatoria, si incoraggia gli studenti a seguire lezioni e seminari

Modalità Valutazione

1) Solo per gli studenti frequentanti: 2 prove intermedie scritte (ciascuna avrà un peso nel voto finale pari al 50%) + Progetto avente ad oggetto i concetti insegnati durante le Computer Lab Sessions. Il progetto sarà valutato per un massimo di 3 punti solo se gli studenti hanno ottenuto la sufficienza in entrambe le prove intermedie.